Am 29.10.2010 08:01, schrieb Herbert Voss:
> Am 28.10.2010 17:11, schrieb Matthias Ruess:
>
>> For a homogenous portfolio of infinite granularity the portfolio loss
>> distribution is given by
>> $$\Prob(L(P)<x)=1-\mathcal{N}\left(
>
> Wie ist \Prob definiert, bzw. welches Paket stellt es bereit?
sorry, shouldn't go to the list ...
Herbert